金融業界の新BIS規制では、代表的なリスクである信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクに対し、適切な自己資本を保有することが求められている。金融業界におけるシステムリスクへの対応が高度化する中、東芝ソリューションとSASは、オペレーショナルリスク管理の分野で協業することを発表した。
この協業について、東芝ソリューション ソリューション第二事業部 銀行ソリューション部 銀行ソリューション第一担当 プロデューサー、荻島浩司氏とSAS Institute Japan ビジネス開発本部 ソリューションビジネス開発第1部 RIビジネス開発グループ担当部長、羽柴利明氏に話を聞いた。
――東芝ソリューションとSASが提携した背景を教えてください。
荻島氏 金融業界は、2007年3月に施行された金融機関の新しい自己資本比率規制である「BIS規制（Basel II）」に対応することを求められています。東芝ソリューションとSASは、通常の業務遂行により発生する損失リスクであるオペレーショナルリスクを適正に管理するサービスの提供において協業することを発表しました。協業の範囲は、製品の技術的連携だけでなく、マーケティング活動、コンサルティング、システム構築などにまで及んでいます。
SAS Institute Japan ビジネス開発本部 ソリューションビジネス開発第1部 RIビジネス開発グループ担当部長、羽柴利明氏。
――両社が連携させた製品の概要を聞かせてください。
羽柴氏 東芝ソリューションの「QualityGym シリーズ」とSASの「SAS OpRisk VaR」を連携しました。オペレーショナルリスクに係る所要自己資本を計算するためのVaR（バリュー アット リスク）を算出するシステムが「OpRisk VaR」です。
荻島氏 「QualityGym シリーズ」は、外部損失データの登録やRCSA（リスク コントロール セルフ アセスメント）を作成し、シナリオごとにリスクを分析する「MetroCube」と、内部損失データを収集／分析する「事務品質アラーム」の2製品から構成されています。
システムリスクがあれば、バックアップやセキュリティ対策をしているかなど、システム設計上の評価と、設計上の問題はなくても、人為的に過失が起きたとき、事後的に対策するために運用を評価します。潜在的なリスクと顕在化したリスクの両面から分析することで、将来におけるオペレーショナルリスクの発生を抑制できます。
――両社が提供しているソリューションの強みは何ですか？
荻島氏 「MetroCube」は、RCSAを作成しますが、この機能を提供するベンダーは存在しません。また、顕在化したリスクを記録するだけなら手作りでもできますが、「事務品質アラーム」は、最終的にリスク計算できるようなフォーマットで「OpRisk VaR」にデータをわたしたり、是正策の記録や対応の進捗状況を把握できます。すでに、静岡銀行、中国銀行、尼崎信用金庫など、国内において16金融機関が我々の製品を導入しています。
羽柴氏 さまざまなベンダーがVaR計量のソフトウェアを提供していますが、日本語版をサポートしているのはSASだけです。「OpRisk VaR」は国内8金融機関で採用されています。
