愛媛銀行への投資一任プラットフォーム「4RAP」導入完了ならびに「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」のサービス提供開始について

株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：甲斐 真一郎、以下：FOLIO）は、株式会社愛媛銀行（本社：愛媛県松山市、代表取締役頭取：西川 義教、以下：愛媛銀行）のお客様向けにFOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」を活用したファンドラップサービス「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ（ロボプロ エーアイ ラップ）」を2023年4月24日より提供開始いたします。



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■ ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップについて
愛媛銀行の証券口座を用いたファンドラップサービスが利用可能となります。
弊社の運用サービスでは、AI技術を駆使し、40種類以上のマーケットデータ等を用いて、実質的な投資対象となるETFのリターンの予測値を算出します。その予測値を活用して、伝統的な金融工学に基づき効率的な投資配分を決定します。機械学習により、AIは進化を続け、リターンの最大化を追求します。
これにより、初めて資産運用を始めるお客様から資産運用の経験豊富なお客様まで、多くのお客様にとって最善の利益の追求に貢献することを目指しています。
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■4RAP（for Robo Advisor Platform）の概要
FOLIOは、2021年1月以来、投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム提供を行う「4RAP」事業を展開しており、愛媛銀行への4RAP導入はSBI証券に続き地域金融機関では初となります。
4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能です。
また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。）

FOLIOは今後も、4RAPによって地域金融機関への投資一任サービスの導入を促進するとともに、各地域にお住まいの方々にFOLIOが得意とする「AI投資」を用いた運用サービスを提供できるよう努めてまいります。

■FOLIOが進める「AI投資」について
FOLIOでは、人を凌駕するパフォーマンスを目指す資産運用サービスとして、運用プロセスに人が介在せずAIが相場を予測して運用を行う「ROBO PRO」(※1)を2020年1月にリリースし、以降3年以上に渡って「AI投資」のノウハウを蓄積してきました。ROBO PROがリリースを開始した2020年1月15日から2023年3月31日の期間でのパフォーマンスは+43.8％となっており、一般的なロボアドバイザーを15.78％上回る実績が出ています。（※2,3,4）
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※運用実績及びAIを活用した相場予測は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。




■FOLIOの「AI投資」の競争力の源泉
1．相場の先読みに役立つマーケットデータから厳選して、AIが多角的に分析
AIに「何を分析させるのか」によりアウトプットに大きな差が生じると考えられます。FOLIOの「AI投資」では、相場の先読みに役立つ40種類以上のマーケットデータから2,000以上の特徴量を算出し、その中からデータを厳選し多角的に分析しています。

2．機械学習により年月の経過に合わせて予測精度の向上が期待できる
AIが相場の変動要因やその傾向を分析し機械学習を行い、予測モデルを自動で継続的に改善します。一般例として、予測を行う際に特定の特徴量を用いていることが精度を下げる要因となっていた場合に、今後はその特徴量を用いないことにする等の学習を行います。この「特徴量選択」が予測精度向上の鍵となります。

3．AI予測だけに頼らず独自の方法で最適ポートフォリオを算出
AIが算出した予測値のみを用いて投資配分を決定するのではなく、伝統的な金融工学理論を用いたうえで、AIが算出した予測値をどれだけ反映させるのか等、FOLIOが独自に設けたアルゴリズムを組み込み、最適と考えられるポートフォリオを算出しています。

FOLIOの「AI投資」はこれらを競争力の源泉とし、人を凌駕するパフォーマンスを目指します。




※１ 「ROBO PRO」と「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」は異なるサービスです。


※２　ROBO PRO運用実績について……サービス開始当初（2020年1月15日）から2023年3月末まで、ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。小数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1％（税込1.1％）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。小数第3位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。


※３ 「一般的なロボアドバイザー」の運用シミュレーションについて……「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出。）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用したと仮定したシミュレーション結果です。リスク許容度はやや高めとし、5％～40％の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。運用手数料を年率1.1％（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。小数第3位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。


※４　各数値の差は小数第3位以下を切り捨てて表示しています。表示上の数値を用いて計算すると数値が一致せず誤差が生じる場合があります。




■ 投資一任プラットフォーム「4RAP」の詳細はこちら
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■ AI投資サービス「ROBO PRO」の詳細はこちら
(リンク »)
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【ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップのリスクと費用について】
「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」は、預金ではなく投資一任契約に基づくサービスのため、元本保証および利回り保証のいずれもなく、また、預金保険制度の対象ではありません。金融商品の取引においては、金利水準、株式相場、不動産相場、商品（コモディティ）相場等の変動による組入れ有価証券の値動き及び為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご投資の際にかかる手数料等およびリスクの詳細については、愛媛銀行ウェブサイトの当該金融商品のページ、契約締結前交付書面、投資対象ファンドの交付目論見書等の内容を十分にご確認ください。

【ROBO PROのリスクと費用について】
金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。お客様には、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分は年率1.00％（税込1.10％）、3,000万円を超える部分は年率0.50％（税込0.55％）の運用報酬料をご負担いただきます。ご契約の際は、契約締結前交付書面、ROBO PRO投資一任契約書等の内容を十分にご確認ください。
リスク・手数料の詳細はこちら（ (リンク ») ）


【FOLIOの概要】
商号等：株式会社FOLIO
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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