LMRKTS、銀行がSA-CCR採用ギャップを埋めるのをサポート

AsiaNet 87631 （0138）

 
【ニューヨーク、ロンドン2021年1月18日PR Newswire＝共同通信JBN】業界をリードする最適化・圧縮プロバイダーのLMRKTSは、バーゼル銀行監督委員会の「カウンターパーティー信用リスクの計測にかかわる標準的手法（SA-CCR）」を用いた資本要件を計算するクライアント向けの第3回最適化サイクルを完了したと発表した。

SA-CCRが世界的に実装されつつあるため、銀行は取引後カウンターパーティー・エクスポージャー管理で新たな課題に直面している。銀行は、新しいネッティング設定と新方式の複雑さの管理に加え、カレント・エクスポージャー方式（CEM）を使ってカウンターパーティーへのエクスポージャーを最適化し、軽減し続けなければならない。段階的移行は最適化ネットワークの分岐リスクを伴い、銀行の財務リソース管理とXVAチームにさらなる逆風をもたらす。

2020年6月以降、LMRKTSのソリューションにより、クライアントはCEMとSA-CCRの両方のカウンターパーティーの複合ネットワークに対して単一のサイクルで最適化できるようになった。LMRKTSのAndrea Ianniello社長兼最高商務責任者は「双方の方式を総合的に管理するわが社のアプローチは、ネットワークをそのまま保持するだけでなく、SA-CCRフレームワークに新しい区域を組み込んで拡大できる。この二重の目標サービスは、変化する規制環境へのネットワークの適合を積極的に支援しているLMRKTSの最新事例である」と述べた。

LMRKTSは金融機関のリスクと規制資本コストの管理を助けるために数学的最適化を活用する大手の最適化・圧縮プロバイダーである。LMRKTSはクライアントの資本、バランスシート、運用コストを削減し、金融システムの安定に貢献している。LMRKTSはリスクを軽減してG10通貨へのエクスポージャーを生かす最初の商業サービスを始めて以来、世界の最大手金融機関で数兆ドルの負担を取り除いてきた。LMRKTSは短期的なリスク管理の非効率性を認識した元トレーダーと技術者によって設立され、世界銀行とMotive Partnersから投資を得ている。

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ソース：LMRKTS LLC