株式会社ナレッジクリエイション(本社：東京都千代田区、代表取締役：川本 恒平)は、同社 が開発運営を行っている、日本株の自動売買取引をスマホや自宅のパソコンで簡単に行うことができるアプリ型取引プラットフォーム『Trade Stand(略称：トレスタ)』の大幅なアッ プデートに伴い、『株式のアルゴリズム取引』を一般個人投資家単位でも行う事ができる機 能を、2024年4月25日(木)にリリースいたしました。
具体的には、Trade Stand(トレスタ)に、従来備わっていたTradingViewの売買アラートを もとに銘柄の注文を行うシステムに加えて、TradingViewに表示された発注株数を実際の証 券口座からの発注株数と連動させて取引を行えるシステムが追加されました。
これにより、コンピュータシステムが、株価や出来高などに応じて、株式売買注文の数量や タイミングを自動的に決めて注文を繰り返すような、非常に高度な売買ロジック及び建玉調 整の自動化を、『Trade Stand(略称：トレスタ)』を利用することで、個人投資家自身の証 券口座でも再現可能となり、より緻密なトレード戦略『アルゴリズム取引』を、スマホや自 宅のパソコンで簡単に設定して行えることができるようになりました。
高度なアルゴリズム取引の完全自動化を個人投資家がアプリで簡単に行えるようになる為、 今後の日本株式市場における個人投資家のトレード環境も大きく変化していくものと考えら れます。
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◆トレスタを利用して再現可能な『アルゴリズム取引』の主な使用例
(1) 市場に影響を与えない分割発注の自動化
■アイスバーグ注文
大量注文を小さな注文に分割して市場に公開することで、注文の全体量を隠し、市場の価格 への影響を最小限に抑えます。
■スライス注文、TWAP注文
一定の時間間隔で、または市場の条件に応じて、大きな注文を小さな注文に分割して実行することで、アイスバーグ注文に比べ、より時間指向の戦略を取り入れることができます。ま た、TradingViewの秒足分析を利用する事で、秒単位の高速発注の調整も行う事が可能で す。
■VWAPやMAを使った分割注文
一日の取引時間を通じて、成行注文を分割し、成交量加重平均価格や指定したMAなどの指 標に近い価格で取引を行う事で市場への影響を抑えつつ、良好な平均価格で取引を完了させることが出来ます。※今後、出来高加重平均取引【VWAP取引】も個人単位で行えるように アップデート開発を予定しています。
(2) 買い増し・ナンピンや、半益などの取引戦略の自動化
■買い増し・ナンピン
チャート分析により上昇が期待できる銘柄への買い増しや、価格が下落している銘柄を追加 で購入し、平均取得コストを下げるナンピンなど、建玉調整も自動化できるようになりまし た。これにより、自動売買によるリスクリワード比率を更に緻密に追及する事が可能になり ます。
■半益
保有しているポジションの一部を売却して利益を確定させ、残りのポジションでさらなる利 益を追求する戦略です。万が一、保有銘柄の株価が下がったとしても、買値で撤退する事に より想定利益の半分を確保する事も可能となります。
(3) 出来高の増減の分析などにより大口の介入を見つける
他の日と比べて大した値動きはないのに、出来高が相当に増えている場合などは、機関投資 家が自らの大口注文を小口に分割して可能な限りマーケットの価格形成に影響を及ぼさない ようにアルゴリズム取引を行っている可能性があります。そのような出来高の増減を分析す る事により、大口の介入を見極めることも可能になります。
◆日本株のアルゴリズム取引を利用した投資助言サービス
今後、2024年5月中旬より業務提携先の投資助言代理業者(日本投資機構株式会社 本社：東 京都千代田区、関東財務局長(金商)第2747号、代表取締役：田中 類)との共同運営により、 国内初となる『日本株のアルゴリズム取引を利用した投資助言サービス』のリリースを同社 の会員様向けに行うことも予定されています。
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■会社概要
会社名： 株式会社ナレッジクリエイション
本社 ： 東京都千代田区飯田橋2-9-4 サンパークマンション401
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