時系列分析

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用語の解説

時系列分析とは

（ジケイレツブンセキ,）
時系列分析とは、時間経過ごとに記録された数値列からモデルを作成して、将来の予測を行う分析手法のことである。
時系列の例としては、気温や、株価、為替レートなどがある。 時系列のモデルには、自己回帰（Auto-Regressive）モデル、移動平均（Moving Average）モデル、自己回帰移動平均（Auto Regressive Moving Average）モデルなどがあり、それぞれAR、MA、ARMAと呼ばれる。 時系列分析の手法は、計量経済学をはじめ、各分野で活用されている。

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