モンテカルロ法

モンテカルロ法では、対象となる条件式に、コンピュータで発生させた乱数をあてはめる操作を繰り返すことによって様々な解のサンプルを大量に採取していく。 解析的な手法によって解を得ることが困難な問題でも、膨大な量のシミュレーションを繰り返すことによって、解の値に接近してゆくことができる。 モンテカルロ法には、精度の高い近似解を得ようとすればするほど膨大な回数の計算が必要になるという困難があった。 コンピュータによって多量の乱数を生成し、多量の演算を短時間で処理し、演算結果の統計まで行ってしまうことによって、非常に効率的な解析を可能とした。 モンテカルロ法は第二次大戦中、コンピューターの父と呼ばれるジョン・フォン・ノイマン（John Luis von Neumann）によって、中性子の物質中を動き回る様子を探るために考案されたといわれている。 なお、当初から通称として呼ばれていたモンテカルロの名は、モナコ公国の首都モンテカルロにちなんだものであると言われている。