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CTCとニューメリカルテクノロジーズ、Windows環境における金融パッケージのグリッド検証を実施

富永恭子(ロビンソン)

2010-03-09 18:36

 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)とニューメリカルテクノロジーズ(NT)は3月9日、2009年8月にオープンしたCTCの検証施設「金融HPCラボ」にて、NT社の金融機関向けALM(Asset Liability Management)パッケージ「Altitude」の「Windows HPC Server 2008」環境におけるグリッド検証を実施したと発表した。

 今回の検証では、Linux向けに開発したプログラムをWindows向けにポーティングし、マイクロソフトのハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)向けOSであるWindows HPC Server 2008を搭載した環境においても、計算サーバの台数に応じてリニアに処理能力が向上することを確認できたとしている。これにより、既に同パッケージを非グリッド環境で利用している金融機関やALMシミュレーションの高度化を計画し、新規で導入を検討している金融機関に対して、Windows HPC Server 2008によるグリッド環境での提供が可能になったという。

 ALMとは、金融機関において活用されている資産負債のリスク管理方法。自社の資産負債が金利や為替などの変動により、どの程度の損失を受けるリスクを持っているのか把握分析し、適切なヘッジ取引によりリスクを極小化させながら、調達コストの削減、運用の効率化、収益の極大化のために、資産と負債の最適な組み合わせを同時に決定して総合的に管理するという。

 NTは2007年に自社ALMパッケージ「Altitude」をグリッド化。2008年3月には、国立東京工業大学学術国際情報センター(GSIC)が、文部科学省の産業戦略利用を目的とした「先端研究施設共用イノベーション創出事業」として推進する「みんなのスパコン〜TSUBAMEによるペタスケールへの飛翔」に採択され、同センターが構築、運用するスパコン「TSUBAME」上で、シミュレーションを実施した。その結果、これまでできなかったメガバンク規模の全資産負債ポートフォリオを対象としたモンテカルロ法による市場、および信用リスクの大規模シミュレーションが行われ、数千CPUのスケーラビリティを達成して、金融業界では今までになかった成果を得たという。

 今回の検証に使われた金融HPCラボは、CTCが運営する金融機関向けHPCシステムの検証施設。日本ヒューレット・パッカード(日本HP)、マイクロソフト、インテルの協力により2009年8月に開設した。最新のインテルXeonプロセッサー 5500番台を搭載する日本HPのブレードサーバに、マイクロソフトのHPC向けOSを搭載したHPC環境を実現している。

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