パブリッククラウドで信用リスクを計測--SMBCが構築へ

ZDNet Japan Staff 2017年03月02日 18時46分

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 三井住友銀行(SMBC)は3月2日、日本総合研究所や日本IBMとIBMのパブリッククラウド「IBM Bluemix Infrastructure」を利用したデリバティブ(金融派生商品)の信用リスク計測システムを構築すると発表した。

 デリバティブ取引では信用リスク管理の前提となるリスク量を計測において、金融工学を駆使した市場動向の予測シナリオに基づくシミュレーション計算を繰り返し、取引完了時までに発生し得る損失を見積る必要がある。

 SMBCらが構築するシステムは、高度な計算モデルを組み込み、大量の計算で必要なシステムリソースを柔軟に確保できるよう、パブリッククラウドを採用する。これによって自社センターを利用するよりもシステムの構築や維持のコスト削減を見込む。

 デリバティブ取引では、顧客へのソリューション提供や銀行の効率的な資金運用・調達やリスク管理など活用が広範にわたる一方、2008年の金融危機時に取引相手先の信用力悪化によって金融機関に多額の損失が発生したことから、信用リスクの管理強化が国際的にも求められているとしている。

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