クラウドコンピューティングの未来と金融システム--5月6日の株価急落から学ぶべきこと

文:James Urquhart(Special to CNET News) 翻訳校正:川村インターナショナル 2010年06月30日 15時00分

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 2010年5月6日という日は、電子取引の短い歴史の中で最も重要な出来事の1つとして、長く人々の記憶に残るかもしれない。広く報じられたように、米国東部夏時間5月6日午後2時15分ごろ、複数の金融指標が暴落し、ほんの数分で始値から約8%下落した。市場はその損失の大半を迅速に回復したが、全体的に前日より値を下げて同日の取引を終了した。

提供:Screenshot by Tom Krazit/CNET 提供:Screenshot by Tom Krazit/CNET

 この出来事の原因ははっきりと特定されていないが、金融市場専門家の多くはこの「フラッシュクラッシュ」の主因として、自動取引と電子取引の拡大を挙げている。The New York Timesは、自動化された新しい体制の重要性について、次のように説明した。

 近年、高頻度取引(High-Frequency Trading:HFT)、すなわち高速自動売買が拡大し、1日あたりの取引量の50〜75%を占めるまでになった。同時に、以前はニューヨーク証券取引所が処理していた取引も、その大半が新しい電子取引所へと移された。

 実際に、ニューヨーク証券取引所上場株の取引の60%以上は、別のコンピュータ化された取引所で行われている。

複雑適応系と予測外の挙動

 HFTを処理するのは、相手を打ち負かして、特定の株式に関して売り手と買い手の最高のマッチングを実現することを目指す自動システムだ。これらのシステムは、取引システム自体と同じデータセンター内に設置される。そして多くの場合、あるシステムが成功するかどうかは、ネットワークとコンピューティングのレイテンシを1000分の1秒減らすことにかかっている。

 しかし、ここで指摘しておくべき重要なことは、同一の市場環境において独立して稼働するHFTアルゴリズムの数がある種の「複雑適応系(Complex Adaptive System)」を作り出すということだ。複雑適応系の中では、既存の規則に従う多くの相互依存エージェントが、全体として予測不可能な挙動または予測外の挙動を示すシステムを作り出す。実際のところ、金融市場は複雑適応挙動の最たる例の1つと評されることも多い。

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