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富士通の量子現象から着想--金融資産の運用に次世代アーキテクチャー活用

NO BUDGET

2020-02-10 15:48

 金融事業を行うメルコインベストメンツと富士通は、メルコインベストメンツが運用する株式投資において、富士通の量子現象から着想を得た組合せ最適化問題を高速に解く次世代アーキテクチャー「デジタルアニーラ」を活用することで、リスクの少ないポートフォリオの生成に成功したと発表した。

 メルコインベストメンツは今後、デジタルアニーラを株式ポートフォリオのリスクとリターンの分析基盤として活用し、機関投資家や年金プランスポンサー、事業会社などに対して、着実な成長に貢献する運用商品の提供に取り組んでいくとしている。

 これまで最適な株式ポートフォリオを求める際は、数理最適化における非線形計画法の1つであり、幾つかの変数からなる2次関数を線形制約のもと最適化する「2次計画法」が使われてきた。だが、2次計画法は銘柄数の絞り込みや株式の売買単位に対応した組み合わせ計算には適しておらず、これが解ける「整数計画法」で最適解を求めようとすると100の銘柄数でも10の29乗という組み合わせ数になり、従来のコンピューティングでは膨大な計算量と時間がかかるため事実上不可能だった。

 デジタルアニーラは、富士通と富士通研究所が量子の物理的な振る舞いから着想を得て開発したアーキテクチャー。このアーキテクチャーに基づく技術を活用することにより数百銘柄の組み合わせ最適化計算が10分程度でできるようになったという。

 これまでメルコインベストメンツでは、数百を越える株式銘柄の中から目的のポートフォリオになるようにさまざまな制約をかけることなどにより、問題の規模を小さくして組み合わせを探索していた。だがデジタルアニーラを利用することで、従来のコンピューティングでは膨大な計算量と時間がかかり事実上不可能と考えられていた全ての組み合わせの中から解を探索することができるようになったとしている。

 両社はさらに銘柄数の増大に取り組むとともに、デジタルアニーラを活用した量子コンピューティング技術の投資理論への適用拡大や資産運用業務での用途拡大を通して、金融領域での先進技術の適用促進をけん引していくという。

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